序贯重置程序:在LLM水印检测与金融回测中实现与检验期无关的FDR控制
作者提出基于e值与检验上鞅的序贯重置程序,在每次拒绝后把资本重置为1并继续检验,从而报告多个含违反零假设的区间;进一步提出精化规则,只报告每个拒绝块内资本达到块内最小值之后的观测。在零假设e值相互独立时FDR上界为α,在允许零与非零数据相依时上界为α乘以对数因子且具有任意时刻有效性,并在LLM水印检测与ES回测中验证。
作者提出基于e值与检验上鞅的序贯重置程序,在每次拒绝后把资本重置为1并继续检验,从而报告多个含违反零假设的区间;进一步提出精化规则,只报告每个拒绝块内资本达到块内最小值之后的观测。在零假设e值相互独立时FDR上界为α,在允许零与非零数据相依时上界为α乘以对数因子且具有任意时刻有效性,并在LLM水印检测与ES回测中验证。
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