Lars Pennig

连续时间随机过程此前没有对应的工具变量框架，离散时间方法把工具变量的结构稀疏性放在有限步转移上，与真实机制不符。研究者把相关性、排除性与外生性三条假设直接写在随机微分方程漂移的无穷小层面，用工具过程整条路径构造矩条件，并在线性情形给出可识别条件与一致估计。在混杂的 Ornstein-Uhlenbeck 模拟系统上，最大似然估计随混杂增强而系统性偏大，而该估计保持稳定；单个工具过程还能识别多维因果效应。

连续时间随机过程此前没有对应的工具变量框架，离散时间方法把工具变量的结构稀疏性放在有限步转移上，与真实机制不符。研究者把相关性、排除性与外生性三条假设直接写在随机微分方程漂移的无穷小层面，用工具过程整条路径构造矩条件，并在线性情形给出可识别条件与一致估计。在混杂的 Ornstein-Uhlenbeck 模拟系统上，最大似然估计随混杂增强而系统性偏大，而该估计保持稳定；单个工具过程还能识别多维因果效应。