Louisiana Tech University

美式双重Heston模型的定价难点在于提前行权边界本身未知，边界与期权价值必须一起求解。一种把多个子网络输出相乘组合的深度学习方案，在固定提前行权边界后，用一次训练同时预测提前行权边界、价值函数和一阶、二阶希腊值的曲面。在常数利率与随机利率两种设定下，其价值函数与渐近展开法、最小二乘蒙特卡洛等已有结果做了数值对照。

美式双重Heston模型的定价难点在于提前行权边界本身未知，边界与期权价值必须一起求解。一种把多个子网络输出相乘组合的深度学习方案，在固定提前行权边界后，用一次训练同时预测提前行权边界、价值函数和一阶、二阶希腊值的曲面。在常数利率与随机利率两种设定下，其价值函数与渐近展开法、最小二乘蒙特卡洛等已有结果做了数值对照。